システムトレード実践売買録 システムトレード関連の本の紹介 その４
| 詳細な売買譜が出ていた本があったので紹介する。 |
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| 『1000％の男』 |
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| 第１回先物チャンピオンシップの優勝者・準優勝者の共著であり、大会中の売買がすべて閲覧 |
| できる本。当ページでは、約半年のあいだに１０００％を超える運用成績を残したフェアリー氏の |
| 手法を分析する（約定時刻で市場閉鎖時間を過ぎているものがある。何度か体験したが、 |
| 確かに商品先物市場は１５：３０を過ぎても約定することがある）。 |
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| 巻末の売買譜より、データをＥｘｃｅｌへ転記し、いろいろと眺めてみた。 |
| フェアリー氏の成績は１０９８パーセントなので、初期資本の５０万円が５４９万円になったと |
| 考える。ガソリン・灯油のサヤ取り主体の取引だが、粗糖や白金・アラピカも、ごくわずかながら |
| 手掛けている。 |
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| 銘柄によって倍率が違うが、１枚あたりの平均利益を出すにあたって、あえて無視した。 |
| トレードの回数は、４枚を一度に発注した場合、１回のトレードとしてカウントした。 |
| （条件の設定次第で、値は変わってくるだろう） |
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| 最大損失 １５６０円幅 → １５６０００円／枚 |
| 最大利益 ５０８０円幅 → ５０８０００円／枚 |
| 勝ち ３３９ 負け ３４２ 勝率 ４９．７８％ |
| 総枚数 ２０５３枚 １枚あたり利益 ２６７５円 |
| 総利益幅 １２２９８２円 総損失幅 ８１９５４円 総損益幅 ４１０２８円 |
| （枚数を掛けずに利益幅を単純に合計。白金等があるので小さな値がでている。総利益幅の３分 |
| の２を損失で失ったと分かる） |
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| 計算して分かったことだが、１枚あたりの利益が３０００円を切っており、勝率も５０％に届いて |
| いない（サヤ取り主体ということで、勝率が半分近くになる）。 |
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| 下図はトレード期間の確定損益。Ｘ軸は、トレード回数。Ｙ軸は損益幅。 |
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| 金額でロスカットラインを設定しているようではないらしい。 |
| （ここで言っている「ロスカット」とは、逆行○円とか、含み損いくらで損切りといった単純なロス |
| カットのこと。本文中で、ロスカットを寄付の値段にしたとか、設定基準が書かれている） |
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| 売買譜の「帳尻」を眺めていて気付いたことだが、１２月２０日に８００万をこえている。この時点で |
| １６００パーセントだ。５００万の大台へ届いたのが、１１月１２日。つまり、損益のピークから落ちて |
| いったことになる。７００万をこえていた帳尻が、５００万を割るような事態になったと分かった。 |
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| 日記形式で書かれているため、トレード日記をつける際にも参考になる。 |
| （学ぶところの多い本なので、おすすめします） |
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