システムトレード実践売買録 トレンドフォロー系指標の弱点
| たいていのシステムは、トレンドフォローなんだそうな。 |
| 移動平均を筆頭とするトレンドフォロー系の指標は、トレンドの発生しているあいだは利益を |
| 得られるが、そうでなくなったときに損失がではじめる。 |
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| 判定条件が Ａ ＞ Ｂ だと、０．１でも Ａ が大きくなったら、売買指示がでてしまう。 |
| 次のような値動きのときに、苦しい戦いを強いられるというわけだ。 |
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| １分足をみると、まるで動いていない。 |
| 値動きが小さいところで、判定を下そうとすると、 ０．１でも大きかったら売買指示がでる |
| ため、利益のでない売買を繰り返すことになる。 |
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| そこで、なんらかの対策が必要だ。 |
| たとえば、 |
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| ・ブレイクアウトを実装する |
| 持ち合い相場の高値平均、あるいは最高値などを常に計算する列を作っておき、この値 |
| を超えることを判定条件のひとつとする。動かない相場が動いたときは、大きく動くことが |
| あるからだ。 |
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| ・一定の含み損のあいだは決済しない |
| つまり、頻繁な売買にならないようにする。売買回数が増えると、手数料がその分、発生
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| するし、損失が発生するなら、さらに口座資金を削られるからだ。 |
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| などがある。 |
| 思いついた方法として、 |
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| まともなシステム（指標）なら、損失に比して利益の方が大きくなるはずだから、大きな含み |
| 損の発生をたえず監視していて、含み損が縮小しはじめたときに、新規参入するというのも |
| おもしろいかもしれない。 |
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| 途転を繰り返す指標なら、やがて売買判定は反転するだろうし、うまく行けば、有利な値段 |
| でポジションを持つことができる。 |
| （いずれにしろ、検証しないと有効性は分からない） |
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| こういったアイデアは、日ごろからノートにメモしておくといいだろう。 |
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