システムトレード実践売買録 トレンドラインの切片と傾きを算出する
| ２日間の値が分かれば、直線が引ける。 |
| 直線が引ければ、その数式も分かるので、直線上の翌日の値がいくらなのか計算できる。 |
| こうして計算された値と、実際の翌日の値（終値）を比べて、直線より下にあれば「売り」、上に |
| あれば「買い」となる。 |
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| 近似曲線の切片と傾きを求めるには、関数が用意されているので使ってしまおう。 |
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| 切片：ＩＮＴＥＲＣＥＰＴ（従属変数ｙの範囲,独立変数ｘの範囲） |
| 傾き：ＳＬＯＰＥ（従属変数ｙの範囲,独立変数ｘの範囲） |
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| 近似曲線の切片と傾きであることから、２点以上のサンプルデータにも対応できる。 |
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| 切片と傾きが出てしまえば、直線上の翌日の値も簡単に算出できる。 |
| =-0.60182*12-257.0382 |
| を計算すると、249.8164となった。 |
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| 実際の翌日の価格は241.1なので、直線を下に切ったかたちとなり、売買判定は「売り」になる。 |
| ローソク足で確認してみると、 |
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| 売り判定で正しかったことが分かる。 |
| （上図の赤線は管理人が引いたわけで、エクセルに描かせたわけではないです） |
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| ひと通り、売買判定をだすところまでもってこれた。(^o^)丿 |
| ここから実運用を考え、トレンドラインを自動描画して（実際には線を引かず、値の大小関係から） |
| 売買判定をだしてゆくわけだが、困難であることが分かってきた。。 |
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| トレンドラインの引き方が人間の感覚に多分に基づいているため、「引き方を数式化するのが困難」 |
| なことに気付いた。次回はその難しさについて解説する。 |
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