システムトレード概要 -応用編 その４- グラフはそれほど厳密に書いていません
| 最適化の効用 |
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| ・アイデアの検証ができる |
| ・利益を上げられないシステム・銘柄が分かる |
| ・適切なストップ・ロス幅の選定ができる |
| ・システムにたいする信頼性が向上する |
| ・ただし、度を過ぎるとカーブフィッティングを招くことになる。 |
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| 適切なストップ・ロス幅の決め方 |
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| ストップ・ロス幅を小さくするということは、トレードの回数が増加するということです。これだと、意味 |
| のない損切りや手数料ばかりを支払わされることになります。逆に大きくすると、トレードの回数は |
| 少なくなるが、大きな値洗い損失を抱えることになり、売買を続けられるか疑問です。 |
| そのため、適切なストップ・ロスを設定し、利益を確定していかねばなりません。 |
| では、どのように決めればよいでしょうか？ いくつかあげてみました。 |
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| ・銘柄のボラティリティーから決める |
| ・総資金の数パーセントをストップ・ロスとする |
| ・トレードごとの最大含み損と、勝ちトレードで経験した最大値洗い損（ＭＤＤ）の分布から、その |
| システムに適用するストップ幅を決める |
| ・売転換・買転換のシグナルによるストップ・ロス |
| ・トレンドが発生している銘柄では、ストップを小さくとり、横ばいの続く銘柄では大きくとる |
| （そうしないと、損切りが頻発するから） |
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| ボラティリティーをもとにストップを設定する場合、銘柄の無駄な動きに引っかかることがない位置 |
| に設定しないと、損切りが多発してしまいます。 |
| 資金残高曲線では、くぼみ（凹）となって表れ、積み上げた利益が徐々に減少していくので、損失 |
| は右下がりの線としてでてくることになります。 |
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| ※銘柄のボラティリティーを超えるところにストップを設定しても、機能しないので、意味はない。 |
| （値動きの幅が、±５００しかない銘柄に、７００のストップを設定しても機能しないということ） |
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| システムが機能するかどうかは、トレードを続けられるシステムかどうかにかかっている。 |
| トレードを続けられるかどうかは、仕切りのルールをうまく適用しているかにかかっている。 |
| なぜなら、仕切りこそ感情が入る部分であり、感情を排するために作ったのがシステムだから。 |
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