システムトレード概要 -応用編 その２- グラフはそれほど厳密に書いていません
| 仕切り |
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| ・日にちによって決める。過去の１４日間の最安値を下回ったら売り、とか。 |
| ・直近の高値に達したら仕切る。 |
| ・仕掛けた何日後かに仕切る。 |
| ・トレイリングストップを活用する。 |
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| ※トレードの回数が多いということは、コストがかさむということです。損切り回数・手数料も多く |
| なります。 |
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| ・システム売買のひとつとして、複数のシステムに売買のポイントを振り分け、トレード枚数を調節 |
| する方法がある。 |
| 例えばシステムＡがシステムＢよりも優れていたなら、システムＡの判断は買い、、＋５ポイント。 |
| システムＢの判断は売り、−２ポイント。トータルで＋３ポイント。結論として、３枚でトレードを行う |
| ということになります。 |
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| ルールの追加 |
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| ルールの数と利益の関係を計測すると、おおむね次のような関係になる。 |
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| 新ルールがフィルターの役割を果たしているうちは、利益は上昇するが、ルールを追加することに |
| よって売買に遅れが生じてくる。 |
| 買いそびれ、売りそびれの発生である。ここから利益の減少が始まり、過剰なルールの追加は、 |
| 特定の状況しか利益を得られないシステムを生みだしてしまう（カーブフィッティングに、片足を |
| 突っ込んでいることになります）。 |
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| 資金残高曲線 |
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| 売買の結果としての利益よりも、売買の過程を検討することが大切。なぜなら、巨額の利益を叩き |
| だせるシステムでも、売買の途上において、大きなドローダウンを計上してしまうと、心理的な負担 |
| となり、売買を続けられるか疑問だからである。 |
| 場合によっては、口座を閉じることにもなりかねない。 |
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| 売買のしやすいシステムを判別するには、資金残高曲線を描いてみればよい。 |
| なめらかな曲線を描いていれば、心理的な負担が少なく売買しやすいシステムだといえる。 |
| 曲線のブレが激しいと、毎日ハラハラしながら売買する羽目になる。 |
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| ※回帰曲線とは、利益・損益を平均化して作成した曲線のことです。 |
| 曲線の上下を突出することなく、ウロウロするようなシステムが売買しやすいといわれています。 |
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| 同じ１００万円の利益を得られたシステムがふたつあったとして、 |
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| システムＡ |
| 総利益 ３００万 |
| 総損失 ２００万 |
| 総損益 １００万 |
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| システムＢ |
| 総利益 １２０万 |
| 総損失 ２０万 |
| 総損益 １００万 |
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| ならば、このふたつのシステムでは、後者のシステムＢの方が優れているといえます。 |
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