システムトレード概要 -応用編 その１- グラフはそれほど厳密に書いていません
| リスク |
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| 以下、メモ書き風に |
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| ・相関の高い銘柄でトレードすることは、同じ銘柄で倍の建玉をするのと変わらない。 |
| ・流動性の薄い銘柄では、スリッページが大きくなりがち |
| ・商いが薄いとちょっとした売買で値が飛んでしまうため、ボラティリティーが高くなる |
| ・商いの薄くなる時期は、だいたい見当がつくので、トレードを控える（クレスマス・年末・年始、ゴー |
| ルデンウィークなど） |
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| これらのことから、トレードを避けるべき時期や銘柄、組み合わせがあるということです。 |
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| フィルター |
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| 短期移動平均線が長期移動平均線を抜いたとき（ゴールデン・クロス）をもって、買い出動するルー |
| ルを採用していても、ダマシにあったり出動が遅れたりすることがあります。移動平均よりも、市場 |
| は早く転換するものなので、終値が３日連続で移動平均を超えたなら、上昇トレンドと判断する、な |
| どのルールを補助する決め事を用意しておくとよいみたいです。 |
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| フィルターを実装するときは、需給要因に関連しないものを選ぶ必要があります。 |
| というのは、これはダマシではないため、フィルターに引っかかってしまうと、マズいのです。 |
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| フィルターの効果 |
| ・余分なトレード（ダマシによる売買）をせずにすむ |
| ・最大ドローダウンの減少 |
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| ※２本の移動平均を使うことは、１本の移動平均しか使わないことに比べれば、フィルターの役割 |
| を果たしています。 |
| （何をもってフィルターと定義するかは、複雑になるので、言及しません） |
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| 新規参入 |
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| ルールのなかでは、もっとも簡単で実行しやすい。 |
| 損切りや仕切りでは、利益か損失が出ているので、心理的な抵抗が生じやすいといえます。 |
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| 損切り |
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| トレードを続けるにあたって損切りは避けられません。トータルで利益の出せるシステムを模索する |
| ことになるので、適切な損切りを繰り返すことが求められます。 |
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| ・一定の含み益を得た場合は、損切り幅を変更する。現在より、逆行いくらで損切りするというルー |
| ルを設ける。 |
| ・銘柄のボラティリティーによって、損切り幅を決める。 |
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| ボラティリティーは時期によって変化するので、ボラティリティーから損切り幅を計算するばあいは、 |
| 適宜見直さなければなりません。 |
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