システムトレード 商品先物編 金 ２００５年１０月限 を対象にシミュレートしてみました
| ■条件 |
| |
| 銘柄 ：金先物 ２００５年１０月限 |
| 期間 ：２００４／１０／２７〜２００５／０９／０２ |
| 採用指標 ：移動平均（短期３日、長期６日） |
| 損切り ：なし |
| 建て玉 ：常に１枚 休みを入れない |
| 手数料 ：往復３００円 |
| |
| |
| ■移動平均でシミュレート |
| |
| |
 |
| |
| シミュレートしてみると、金先物と移動平均は、相性がよさそうです。 |
| |
| |
| ■売買履歴 |
| |
 |
| |
| 累積利益が最初の２回の売買を除いて、増加しています。 |
| 途中でダウンもありますが……。 |
| 損切りを実装すれば、パフォーマンスはもっとよくなるみたいです。 |
| |
| |
| ■簡易マッピング |
| |
 |
| |
| 短期３ 長期６ よりも利益のでる組み合わせがありますね。 |
| |
| |
| ■利益曲線 |
| |
 |
| |
| 累積利益をグラフ化すれば、利益曲線のできあがりです。 |
| 損切り処理を入れないと、ダウンが激しくなります。 |
| |
| 損切り処理を入れたうえで、別銘柄と組み合わせます。 |
| 複数の銘柄を売買することによって、突出した利益・損益が緩和され、なめらかな曲線になります。 |
| というより、なめらかな曲線になるような銘柄、指標を見つけなければなりません。 |
| なめらかさ＝精神的な動揺の少なさ を表しています。 |
| |
| 利益曲線に初期資金をプラスすると、残高曲線を描けます。 |
| システムトレードでは残高曲線という言葉のほうをよく使うみたいですね。 |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| TOPへ戻る |
Copyright (C) toushikenbunroku.com, All Rights Reserved.
|
