システムトレード　外国為替証拠金取引（ＦＸ）編

システムトレード　外国為替証拠金取引（ＦＸ）編　　ドル・円をシミュレートしてみました

■条件

銘柄　　　　：ドル・円
期間　　　　：２００２／０９／２５～２００５／０９／１２
採用指標　：移動平均（短期６日、長期８日）
損切り　　　：なし
建て玉　　　：常に１枚　休みを入れない
手数料　　　：なし　となると例のところで取引か？　候補はたくさんありますね
スプレット　：５銭

採用データは「ひまわり証券」からダウンロードしました。
若干の違いがあるかもしれません。


■移動平均でシミュレート




移動平均の値は、終値を平均化しています。
為替の場合、スプレット差があるので、株や先物のように　売値＝買値　になりません。
セルに埋め込まれた関数式を修正する必要があります。

この四本値は Bid を表すものとします。
スプレット差が５銭とすると、Ａｓｋ　は　Ｂｉｄ-０．０５　になります。

判定が「売り」のときのみ、約定値から画面右上のスプレット差である０．０５を差し引きます。
約定値のセルを次のように修正します（流し読みしてください）。

=IF(AND(A122<>"",I122=""),J121,IF(B123="","",B123))
↓
=IF(AND(A122<>"",I122=""),J121,IF(B123="","",IF(I122="売り",B123-$Q$4,B123)))

$Q$4　というのがスプレット差にあたります。
この修正を１０１行目以降に適用します。
（このシステムでは、１０１行目以降に四本値を貼り付けます）

※スワップ金利は考慮していません。


■売買履歴



損切りの実装が望まれますね。
ドル・円の売りだと今のところスワップ金利を支払わねばならないので、「買い」だけ出動する
という手もあります。


■簡易マッピング



損益をマッピングしてみました。




■利益曲線



トレードしはじめて間もないころは、赤字になりますね。

このように、システムは投資対象を選びません。
銘柄によってクセのようなものはあるでしょう。
ある銘柄の売買に役立った指標が、別の銘柄ではからっきしだった、ということもあります。

（そんなわけで、フリーウェアにしろシェアウェアにしろ、投資対象を限定しないでほしいナー）
（株式しか使えません！　とかあるから、「なんで？」って思うのだな）






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