システムトレード実践売買録・RAND関数で特定の範囲内の値動きをつくる方法

システムトレード実践売買録　特定の範囲内の値動きをさせるには

ＲＡＮＤ関数の復習である。

１～１０までの値を返す関数式は、=INT(RAND()*10+1)だった。

始まりの値を１としない場合、例えば３０から４０のあいだの値を返す関数式を組みたいなら、

次のような式に当てはめればよい。

=INT((上限-下限+1)*RAND()+下限)

なので、

=INT((40-30+1)*RAND()+30)

起点となる値は、５００とした。１００のままでは、マイナスになってしまうからだ。

変動幅が３０～４０の間なので、初期値（５００）があるていどの大きさになると、一定の幅で

値動きがあるとグラフから読み取れる。

上限と下限を指定した値動きを作れるようになれれば、ストップ幅の設定も可能になる。

ただ、日中の値動きを擬似的に（人工的に）作ろうとすると、数ティック内の変動に収めたほうが

いいだろう。

流動性が高ければ高いほど、値が飛ぶようなことは少なくなる＝小さな変動幅を設定する　という

ことだ。上がるか下がるかは２分の１の確率と決めているが、値動きのなかには突発的な動きを

するものもあるだろう。その場合も、４分の１、あるいは５分の１の確率で、値動きの幅を変えたり

すればよい。

このように価格データに基づいて指標を考えるのではなく、価格データそのものを作成していると、

指標を作っていたときには気付かなかった着想を得ることができるだろう。