システムトレード実践売買録・人工的に作られた値動きの特徴

システムトレード実践売買録　人工的に作られた値動きの特徴

もういちど値動きを眺めてみよう。

作られた価格データ（値動き）には、次のような特徴がある。

・人間の心理が反映されない

・パニック相場にならない

このことから、次のような疑問がわいてこないだろうか？

・トレンドは生じるのだろうか？

・抵抗線・支持線の概念は有効か？

果たして、トレンドフォローは有効だろうか？

移動平均やブレイクアウトは通用するのか？

検証は各自でやってもらうとして、上がるか下がるかの確率について考えてみる。

相場の動きは分からない。大雑把に言って、確率は２分の１。というのが、システムトレーダー

の回答だ。そこで、今回、作成した価格データの上下の確率を計算すると……。

=COUNTIF(C3:C65535,"=↑")/(COUNTIF(C3:C65535,"=↑")+COUNTIF(C3:C65535,"=↓"))

この関数式をＣ１へ入れると、値動きの上昇した割合が求められる。

ＲＡＮＤ関数を使用しているどれかひとつのセルでも変更すれば、関係するすべてのセルの値が

変更される。こんなことをやりながら、割合を眺めていると、なんとなく５０パーセントになっている

ような気がした。片寄りはないようだ。

値動きを自分で作っていると、パニック相場を演出する関数式を組み込んだり、指標の苦手な

局面を作成したりできる。その値動きの裏をかくにはどうすればいいか？　という発想がでて

くるかもしれない。たまには視点を変えて関数式を組んでみるのも指標作りに役立つというわけだ。

最後に、特定の範囲内の値を返すＲＡＮＤ関数（１～ではなく）を解説する。