システムトレード実践売買録 値動きらしさを目指して
| １〜１０の値幅変動で、＋１００をした値を表示する。 |
| この関数式を実装したのが、下の図だ。 |
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| まだ不満が残る。 |
| 変動幅を１〜１０にしてしまうと、＋１００した値は１０１〜１１０のあいだにしかならないからだ。 |
| そこでまた考える。 |
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| 変動幅に＋１００するのでなく、変動幅を差し引きすればいいのではないかと。 |
| 足すか引くかは、先ほど算出した矢印の部分から決める。 |
| 以上のことを踏まえて関数式にしたのが、次の図だ。 |
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| なんとなく値動きっぽくなってきたのではないだろうか？ |
| （他人に見せて、作られた値動きと分からなければ合格） |
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| １円単位の値動きだが、１０円単位の値動きにしたいなら、×１０をすればよい。 |
| １文値が１００円なら×１００をすればいい。 |
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| こうして算出された値動きには、現在のところ次のような問題点がある。 |
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| 決定的なのは、マイナスの値にもなってしまうことだ。 |
| 変動幅０の日がないという問題もあるが、これはそんなに大きな問題ではないだろう。 |
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| このようにして、算出された値動き（価格データ）には、どんな特徴があるだろうか？ |
| これから人工的につくられた値動きの特徴について考えてみる。 |
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