システムトレード実践売買録 モメンタムの検証（東京トウモロコシ）
| 商品先物の銘柄で、作成したモメンタムを用いて検証してみた。 |
| 以下は、覚え書きのようなもの。 |
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| 銘柄：東京トウモロコシ（東京コーン） ４月限だったか？ |
| 期間：２００５年４月１８日〜２００６年４月７日 |
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| 採用指標：モメンタム |
| 条件詳細： |
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| ○日前の終値を超えたら買い |
| △日前の終値を切ったら売り |
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| □日後に買いを手仕舞う |
| ■日後に売りを手仕舞う |
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| 条件がかぶった場合は、後の条件を優先する |
| ノーポジションの期間を認める |
| 新規と仕切の条件が重なったときは、途転売買を行う |
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| で、○日後、というのが、何日くらいがよいか分からないので、パソコンに計算させた。 |
| 簡易マッピング機能を使用。 |
| プロフット・ファクターのマッピングを行った。 |
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| マッピング処理 |
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| この条件では、プロフィットファクターが３．４３という値が出現した。 |
| まわりの値にも注目。１を下回ると損失になっているから、要注意でもあるのだが、改良すれば |
| 使える指標ができそうな気がする。 |
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| トレード成績 |
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| 売買履歴 |
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| 損益曲線 |
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| フラット期間（利益が増えない期間）が存在する。 |
| 改良したり、他の指標と組み合わせることで、なんとかなるだろう。 |
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| 解せないのが、第３パラメーターと第４パラメーターだ。 |
| 仕切りのタイミングで、買いの方が短い期間を採っている。偶然か？ カーブフィットしたのか？ |
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| この価格データは日足を採用しているので、スリッページは考えていない。 |
| 「トレーディングシステム徹底比較」の２０モメンタムの章から、あれこれ考えて、上図のような |
| 結果になった。 |
| モメンタムについては、これで打ち切り。次の指標に取り掛かることにした。 |
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