システムトレード実践売買録 モメンタムを途転売買してみる
| 気になるので、途転売買した場合のペイオフ・レシオを求めた。 |
| 仕切り条件はなし。買いをもっているときに売り判定がでたら、「途転売り」を行う。 |
| 逆も然り。 |
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| このなかの２・２をパラメーターに格納した。 |
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| 損益曲線を表示させようとしたのだが、売買履歴が対応していなかった。 |
| 残念。フラット期間のある売買にも、対応せねばならない。 |
| この成績は、かなりいいほうだ。 |
| スリッページが考慮されていないが、流動性のある銘柄で売買すれば、相応の成績を残せる |
| だろう。 |
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| ただ売買回数を抑えたいものだ。 |
| 手数料はこれまでにないくらい下がっているので、スリッページでできるだけ利益を削られない |
| ようにしなければならない。 |
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| 副産物というか、気付いたことがある。 |
| マッピング処理が終わったときのモメンタムのトレード成績だ。 |
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| ペイオフ・レシオが１を上回っているのに、総損益はマイナス、手数料引後の損益も、もちろん |
| マイナスになっていた。 |
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| ペイオフ・レシオは、平均利益÷平均損失だから、こういうことが起こりえる。 |
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| たとえば、 |
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| 勝ちトレード ２回 |
| 負けトレード ４回 |
| 勝率 ５０％ |
| 総利益 ２００ |
| 総損益 ４００ |
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| 平均利益 １００ |
| 平均損失 １００ |
| ＰＲ １ |
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| では、収支はトントンかというと、マイナス２００だ。 |
| 見るべきはプロフィット・ファクターだろうか？ |
| （プロフィット・ファクターがよくても、ドローダウンが激しければ、運用に耐えられるか疑問なところ） |
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| 結局、これさえ見ていればよいという成績項目はないような気がする。 |
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