システムトレード実践売買録 モメンタムのペイオフ・レシオをマッピングしてみる
| ペイオフ・レシオ（ＰＲ）というのは、損失に対する利益の比率のことだ。 |
| １なら、損失と利益は同額になる。が、これは手数料損。 |
| ２以上が望ましいとされているが、もっと大きな値が欲しい。 |
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| 簡易マッピング機能を改造して、パラメーターごとのペイオフレシオを計算してみた。 |
| この簡易マッピング機能は、考案して大正解だった。 |
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| システムトレードというのは、問題にぶつかる → 悩む → 発狂寸前になる → 解決する |
| ことを繰り返していくものだ。この機能も、そんななかで生まれた。 |
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| 売り買いのモメンタムを１〜１０日（分・本）に設定。 |
| 手仕舞いを２〜５日（分・本）に設定。 |
| 手仕舞いが１０日を超えることはない。このように、おのずとパラメーターには制限が掛かってくる |
| ものだ（３日平均を使いながら、１０日後に手仕舞い、などとしていると次の売買が出ることになり |
| かねないから）。 |
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| 今まで総損益を表示していたので、書式を変更。小数第２位まで、表示可能とした。 |
| ペイオフレシオが次々と表示されていく。 |
| 組み合わせが１６通りあるので、一覧表示してみた。 |
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| 表示倍率を２５％にして、さらに縮小し、サイトに掲載できるようにした。 |
| （ぜんぜん分かりませんね） |
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| 気になったのが、これ。 |
| だいたい、このあたりに高い数値がでている。 |
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| ＰＲ＝３．５７ |
| 長期と短期というのは誤解を招く表記だと反省。第１・第２の表記でよかったかもしれない。 |
| モメンタムで、売り条件・買い条件のパラメーターを変えられるようにすると、買い売りが同時に |
| 成立する期間がある。買っているときに売り判定がでたら、「途転売り」することにした。 |
| このパラメーターの組み合わせを指標シートへ格納すると……。 |
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| 一目見て、勝率が低いと分かる。 |
| 勝率を上げることに特化するなら、利益が出ているうちに手仕舞えばよいのだが、それだと利益を |
| 積み上げるという考え方とは別になってしまう。 |
| 今回、ポジションを持たない期間のある関数式にしてみたが、○日後に手仕舞うといったやり方は |
| トレンドに乗ることを放棄しているともいえる。 |
| ただし、売買回数を制限することはできる。 |
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| 新しい課題として、トレンドに乗りつつ、損失を抑えるための「損切り処理（フィルター）」を実装した |
| 指標が必要だろう。 |
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