システムトレード実践売買録 モメンタムをマッピングしてみる
| 作成した２０モメンタムのパラメーターは４つ。 |
| 簡易マッピング機能を使って損益地図を作ってみる。 |
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| 簡易マッピングで扱えるパラメーターの数は４つ。 |
| マッピング処理のパラメーターを増やして正解だったな。 |
| 損切りも考慮すると、もう少しパラメーターが欲しかったところだが。 |
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| １日ごとに仕切るわけにもいかないし、２０日モメンタムで、２０日間以上の設定を仕切条件に |
| するわけにもいかない。１０日間ということにする。 |
| マッピング開始。 |
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| ４つのパラーメーターを変更しながら損益を算出していくので時間がかかる。 |
| こうして眺めていると、モメンタムはけっこう使えそうな気がしてきた。 |
| （仕切り条件が２〜１０を売りと買いのそれぞれで実行するので、８１通りになる） |
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| 総損益でみるよりも、プロフィット・ファクターで一覧表示させたほうがいいような気もする。 |
| 時間のできたときに改良することにした。 |
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| 指標はともかく、残りの課題として、損切りの実装と、売りのみ・買いのみ、いずれかのみの |
| トレードをした場合にも、対応できるような指標を作りたいものだ。 |
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| こうした売買判定条件だけでなく、トレード成績まで巻き込んだ指標を作ろうとなると、まとまった |
| 時間が必要。今回は、何だかんだで、６時間くらいかかった。 |
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