システムトレード実践売買録 モメンタムを作成する
| さて、P38を参考にして、２０日モメンタムを作ることにしよう。 |
| 「トレーディングシステム徹底比較」によると、このモメンタムは３本の指に入るほど成績がいい |
| らしいからだ。 |
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| 成績がいい指標を優先して作るのは当然で、ボロ負けしている指標でもない限り、食指が動か |
| ない（ボロ負け指標は、逆の売買をしてみると面白いから）。 |
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| 題名が２０日モメンタムではなく、２０モメンタムとなっているのは、１分足を使用したデイトレード |
| でも使えるからだ。表記ミスではない。 |
| というか、２０日にこだわる必要もないだろう。指標名は後で変更することにしよう。 |
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| 条件 |
| ・今日の終値が２０日前の終値よりも高いなら、明日の寄付きで買う |
| ・今日の終値が２０日前の終値よりも安いなら、明日の寄付きで売る |
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| 一読して、この条件の関数式は簡単だと判断。作ってみた。 |
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| ２０モメンタムだが、値は変更可能にしてある。 |
| 仮ポジションという列を用意して、手持ちの玉の状況を眺めてみた。 |
| このシステム（指標）は、常にポジションをとる。途転を繰り返すことになるわけだ。 |
| さて、この仮ポジションを利用して、総合判定列へ売買判定を表示させるようにすれば、損益が |
| 計算される。 |
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| ここで、仕切るタイミングを調節できるようにするため、仕切り専用の列を作ることにした。 |
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| これは新規買いを行ってから、５日後（分後）に仕切るというもの。 |
| 新規売りの場合は、上図では２日後（分後）になっている。 |
| せっかくなので、自由に入力できるようにした。 |
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| フラット期間にも対応できるように、関数式を組み替えた。 |
| フラット期間というのは、ポジションのない状態のことだ。１は買い玉、−１は売り玉をもっている。 |
| ０だと建て玉がない状態。 |
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| このフラット期間にも対応できるように、トレード成績算出部の関数も修正した。 |
| 別の指標を使うときに、フラット期間対応の関数式があれば、使いまわせるからだ。 |
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| このモメンタムの指標を簡易マッピング機能を使って分析してみる。 |
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