システムトレード実践売買録 新規参入条件が同じで仕切条件が異なる場合
| 以下のふたつのトレード成績は、参入条件が同じで仕切り条件が異なるものだ。 |
| なぜ、これほど異なってしまったのか、分析してみようというのが、このページの趣旨である。 |
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| 新規参入条件： |
| ８日前の終値を超えたら買い |
| ５日前の終値を切ったら売り |
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| 仕切条件： |
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| 前者：買いは３日後に手仕舞い、売りは２日後に手仕舞う |
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| 後者：買い玉・売り玉の含み損が１００円以上になったら、損切り決済。 |
| 損切りでは途転しない。 |
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| ノーポジションの期間を認める。 |
| 条件がかぶったなら、後から発生した条件を優先する。 |
| 新規と仕切の条件が同時に有効になったら、途転売買を行う。 |
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| トレード成績 |
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| トレード成績 |
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| 売買履歴 |
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| 売買履歴 |
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| ※含み損は１００円内に押さえたが、確定損失が多すぎる結果となっている。 |
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| どうにもよく分からない。 |
| 前者は、○日後に決済というルールを使っている。５月の連休を除けば、建玉期間も一定の期間 |
| 内で決済している。この○日後に決済する、というルールは、トレンドに乗ったときの利益を放棄 |
| するルールでもあるのだが、採用するに値するのかもしれない。 |
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| 新規参入時の利益を取りこぼさないようなルールを見つけることにしよう。 |
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| 次に、後者の損切りルールを実装した指標だが、ボラティリティーを計測したうえで損切り幅を |
| 設定したわけではないので、システム的発想にも抜けがある。 |
| デイトレードでは、値動きの幅が小さくなるはずなので、もう少しマシに機能するかもしれない。 |
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| 結局は、利益がでればいいのだが、なぜこんな結果になったのか原因はよく分からなかった。 |
| 原因究明に時間を費やしている間に、指標のひとつやふたつは作れるから、保留することにした。 |
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