システムトレード実践売買録 共通関数の作成（逆のポジション・逆の売買判定）
| ボロ負け指標を見つけたときのために、ポジションや売買判定を逆にする関数式を作ることに |
| した。 |
| これは簡単。 |
| ポジション 買い → 売り |
| 売買判定 途転買 → 途転売 |
| とすればよい。 |
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| 変更前 |
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| 変更後 |
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| 結果としての、ポジションと売買判定を逆にしただけでは、上のような成績になった。 |
| ＭＤＤが１０００を超えていることに注意。 |
| 売り玉も買い玉も、１００円の含み損を抱えた時点で損きりするはずだ。 |
| この例では、損切りが機能していない。 |
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| というわけで、あらゆる指標や関数で計算した結果を逆にするのは、駄目と分かった。 |
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| 簡単にまとめると、 |
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| モメンタムでの判定 → 損切り処理 → 最終的な売買判定 |
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| という過程をたどった判定を単に逆にしても、その売買判定では、損切り処理を通過していない |
| ことになるので、今回のような、損切り処理を実装しているにもかかわらず、ドローダウンを抱える |
| ことになる。 |
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| 売買判定を逆にするなら、モメンタムでの判定結果を逆にしたほうが、よいのではないだろうか？ |
| その後の損切り処理も通るため、条件にあった成績を返すことになる。 |
| 厳密にいうと、必ずしも逆の成績になるとは限らない。何をもって、どこまでを逆の成績とみなすか |
| は、深入りすると結論がでそうにないので、保留する。 |
| 利益がでれば、それでよしとしよう。 |
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| 気になった点があるので、もう少し寄り道を続ける。 |
| モメンタムの検証をしたとき（東京トウモロコシを採用）と、今回の売買判定の条件は、少なくとも |
| 新規参入に関しては同じだった。にも関わらず、トレード成績が大きく異なる結果となった。 |
| どこに原因があるのか、次のページで探ってみることにする。 |
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