システムトレード実践売買録 共通関数の作成（○円逆行で損切り）
| 損切り関数を作ることにした。。 |
| 単純に○円逆行したら手仕舞う、というものだ。 |
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| この関数は、○日後に決済、という関数より難しい。建値（たてね）を常に把握し、現在価格 |
| との損益も計測していないといけないからだ。といっても、成績項目算出のため作成した、 |
| 約定値以下の列が役にたつ。 |
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| この関数ができれば、○円順行したら利益確定する、といった手仕舞い条件も、できたも同然だ。 |
| というわけで、さっそく作成にとりかかってみよう。 |
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| 下図がその完成型。 |
| 左端：新規参入条件を引き継ぐ（要するに、別の列を参照しているだけ） |
| 左の仮判定：新規参入条件での売買判定 |
| この仕切り条件は、買いポジションと売りポジションで、それぞれ値を変えることができる。 |
| 買いは５０円逆行したら損切り、売りは１００円逆行したら損切り、というように。 |
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| 損切り処理を行った結果を右の仮ポジション・仮判定へ表示するというわけだ。 |
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| さて、検証である。 |
| モメンタムの検証でも使った東京トウモロコシを検証銘柄として採用した。 |
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| 仕切り条件として、１００円刻みで、１００〜４００円の間を検証した。 |
| ノーポジションの期間を認めるとか、新規と仕切の条件が重なったら、途転するといったところは |
| 同じだ。 |
| 結果、思いがけないことが起こった。 |
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| どの組み合わせも儲からないことで安定している。 |
| 損切り関数の実装による影響はないに等しい。 |
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| プロフィットファクターの小さな値を見つけて、トレード成績を眺めてみた。 |
| 第１パラメーター：８ |
| 第２パラメーター：５ |
| 第３パラメーター：１００ 買い玉は逆行１００円で損切り |
| 第４パラメーター：１００ 売り玉は逆行１００円で損切り |
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| １００円逆行で損切りするようにしているため、最大ドローダウンが小さくなっている。 |
| （ただ、値動きによっては１００円以上の含み損を抱えることもある。この場合は翌日、手仕舞い） |
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| 凄惨なるかな。 |
| 損益曲線の推移を表示すると、次のようになる。 |
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| この曲がり具合は素晴らしい……。 |
| そこで、寄り道がてら、ポジションが逆になるような関数を作ることにした。 |
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