システムトレード実践売買録・売りと買い、一方のみの指標を作る

システムトレード実践売買録　売りと買い、一方のみのトレード成績

寄り道する。

関数式を整理して、次の図のようなレイアウトの指標を作った。

判定条件ではない、共通する部分だ。

売りと買い、一方のみのトレード成績を算出できるようになったところで、試してみた。

買いのみを実行

売りのみを実行

ペイオフレシオをみると、売りのみのほうが大きい。

なぜか？

経験上、価格の上昇の速度は、下落に比べてゆるやかになる。

トレンドフォロー系の特に移動平均のような指標なら、下降期より上昇期のほうがよい成績に

なるのではないだろうか？

下降期の下落速度は速い。そこで、同じトレンドフォロー系なら移動平均よりブレイクアウトに

分がありそうな気がする。

上昇期と下降期で（あるいは買いと売りで）、異なる指標を使うとよさそうだ。

もちろん、この推測が成り立つためには計測が必要になる。

そこで日経平均を用いて統計をとることにした。

値動きが○円に到達するのに何日かかったか？　その散らばり具合を計測することにした。