投資に役立つＥｘｃｅｌ関数講座　トレードシステムを考えるヒント

投資に役立つエクセル関数講座　その５　　トレードシステムの発想法

エクセル関数講座です。というより、どんなところに注目して、システムを作るか？
そのシステムをどうやってエクセル関数にするのか？　といった発想法やヒントのページです。

システムトレードのアイデアというのは、普段からあれこれ考えていると、たくさん沸き出てくるものです。
判定条件を関数式にするときに、どう関数式を組み上げるか頭を抱えることになりますが……。
（このあたりは、経験です。つまづいたり転んだりしているうちに、複雑なものを作れるようになります）


では、システムの発想法です。

事例として、移動平均線をあげましょう。
平均線は２本の線の交差で、売り買いを判定します。
短期平均線が長期平均線を下から上へ突き抜けたら、ゴールデンクロスで買い判定。逆なら売りです。


そこで、クロスする瞬間をくわしく見ていくと、ゴールデンクロスには、いくつかの種類があると分かります。














どれも短期平均線が左下から右上へと突き抜けています。ゴールデンクロスですね。
ですが、ここで買い参入した場合、勝率ははたして一致するのでしょうか？
統計的にみれば、偏りがあるかもしれません。


クロスした部分にスポットを当ててみましょう。





どちらも、ゴールデンクロスですが、侵入角度が異なります。

システム上では、長期平均線の価格＜短期平均線の価格　を満たしたとき、買い判定　になります。
ほんとうに、それだけで判断してよいのでしょうか？
あまりにも短絡的すぎやしないか……。

このあたりを手軽に分析できるのが、エクセルを使ったシステムの醍醐味です（と思います）。
クロスした前後の長期平均線の価格を調べて、長期は上がりつつあるのか、それとも下がりつつあるのか
踏まえたうえで、検証を繰り返します。
優位なパターンが見つかるかもしれません（笑）。


別の視点からアプローチしてみましょう。
下図はある銘柄の移動平均線です。
青色が短期移動平均、赤色が長期移動平均です。長期平均の特性上、なだらかな勾配を描くので分かると
思います。



移動平均を使ったクロスで出動した場合、たいてい出遅れてしまいます。
そこで、２本の平均線を眺めていると、クロスするときは平均線どうしの差が０になっていることに気づきます。
（ごく当たり前の話ですが）
では、この差が極大から縮小しはじめた瞬間に参入してはどうでしょうか？
もちろんダマシに遭うかもしれません。

しかし、クロスしてからダマシに遭うよりマシではないか？
さらに考えてみます。
フィルターとして、縮小しかけた差が開きはじめたうら、撤退する、というルールを設けてはどうでしょう？


などなど、このようにアイデアはたくさん沸いてくるはずです。
普段から疑問に思ったことをメモしているうちに、システムのアイデアは増えていきます。
１０や２０は、あっという間にたまるでしょう。

というわけで、トレードシステムそのものが浮かばない～という方への発想法でした。(^o^)丿







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