システムトレード実践売買録 ドローダウンの分布を求める
| そこで、次にでてくる問題は何かというと、１ティック動くあいだに、どれくらいのドローダウンが |
| 発生するかということだ。 |
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| 一方的な動きをする日もあるから、ロスカット・ライン（損切幅）を設定しようと考えていた。 |
| ローソク・チャートでいうと、ヒゲのない日が始値より上、または下へ動かなかった日になる。 |
| したがって、この方法はチャートを眺めて、ヒゲの少ない銘柄は、除外対象となった。 |
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| まず、検証して分かったことは、ドローダウンなく、１ティック動いた場合が大半を占めるという |
| こと。これも分かる。２ティック、３ティック、４ティック……と動かねばならない場合には、ドロー |
| ダウンなく動いた回数は、少なくなるはずだ。ある程度、見当がつく。 |
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| ここで、求めるべきは、ドローダウン（損切幅）をいくつにするのがいいのか、ということだ。 |
| で、−７０くらいまでを許容範囲と認めると、上げ方向で９４パーセント、下げ方向で９１パーセント |
| が、目的の価格に到達していることが分かった。 |
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| −７０あたりが妥当じゃないかな、ということで損切幅を決定した。 |
| これより小さいと約定を取り逃がし、大きいとダウンが大きくなる。 |
| 検証した上での判断だから、少なくとも、極端に悪い値を選択しているわけではあるまい、と |
| そう考えた。 |
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| ※銘柄によっては、まったく異なる結果が返ってくるはずだから、損切幅は−７０がいいのかなど |
| と早合点しないように。ここでは妥当か否かはともかく、検証方法の一例を挙げている。 |
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