システムトレード実践売買録 約定時間の分布を求める
| 以下の検証は、特定の時刻から、上下１ティック動くまでに何分かかるかを求めたものである。 |
| 銘柄は日経平均先物だったような気がする。１年間のデータには満たなかったはずだ。 |
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| 寄付の成行で注文を出していたとして（約定確定）、その後、１ティック動くのにどれだけ掛かった |
| かを算出した。９：０１までに１ティック上がった回数が５２回、１ティック下がったのは３８回だ。 |
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| ５２回＋３８回で、合計９０回。 |
| 右のグラフは、縦方向が約定回数、横方向が掛かった時間になっている。 |
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| あたりまえだが、１ティック動くのに要する時間は短い。 |
| ９：１８には、全体の８５パーセントが１ティック以上、上へ動き、７８パーセントが下へ動いている |
| ことになる。 |
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| なぜ、こんな検証をしたのか？ |
| １ティック抜きの可能性を探るためだ（とメモにありました。うーん、思いだせません）。 |
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| この時刻を過ぎて後に、１ティック動く率は全体の１５パーセント、２８パーセントしかない。 |
| ということは、ポジションを維持していても無駄ではないか？ という判断が成り立つ。 |
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| その「何分まで持っていれば、いいだろうか？」を探るためにグラフを描いた。 |
| １１分後あたりから、ほぼ横ばい状態になっているのが分かる。そこで１分待つごとに何件増える |
| か確認しながら、割合を確認した。まあ、９：１８ごろが妥当ではないかと判断。 |
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| これ以降は、他の指標を使ったほうがいいのではないか？ ということになった。 |
| 当ページでいいたいことは、強制手仕舞い時刻を求めるために、当てずっぽうではなく、検証した |
| 上でやっているということ。確率・統計の世界は、ややこしいので、このあたりから学んでいった。 |
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