システムトレード実践売買録・TFブレイクアウトを参考に作ってみる

システムトレード実践売買録　ＴＦブレイクアウトを参考に作ってみる　売買編

ＴＦブレイクアウトを参考にしながら、買い判定を行う関数式を作成した。

今度は、売り判定の関数式を実装する。

買い判定の算出が既にできているので、そんなに苦労はなかった。

とっかかりを掴むまでが大変だが、掴んでしまえば後は楽だ。

次のようになった。

直近値高値（直前の値が高値という意味。したがって、１行前を参照する）を別の名前に変更し、

列幅を小さくしたほうが見やすくなるだろう。

現状の関数式では、ブレイクポイントを切り上げた（切り下げた）タイミングしか分からない。

つまり仕掛けの条件判定しかできていないので、仕切条件を実装する必要がある。

でないと、ブレイクで買った後、一度でも値段が下がれば手仕舞いになるからだ。

買い判定が２回続くこともあるので、逆の判定がでるまでポジションを維持するとか、建値より

いくら下がったら仕切るとか、仕切条件を追加しなければならない。

実装した指標は、すべて終値で判断している。

４本値の高値・安値を見ていない。昨日までの終値のなかで、もっとも安いのはいくらだったか

などを安値と表記している（安値＝折れ線グラフでいう谷のこと）。

もう少し研究して、より精度の高い指標へと増強すればいいだろう。

損失のでている箇所は、なぜ損失になったのか、関数式が誤っていたのか、見直してみる。

ボックス相場になったときに、的確な判断をだしてくれる指標が望まれる……。