システムトレード実践売買録・TFブレイクアウトを参考に作ってみる

システムトレード実践売買録　ＴＦブレイクアウトを参考に作ってみる　買い編

よくよく調べると、売り買いが同時に成立した場合は、ポジションをもたないか、現在のポジション

を維持するのか、投資家の好きにしてよいみたいだ。

それならば、同時に判定が出る部分だけ、多少、関数式を変更すればよい。

さて、今回は『ＴＦブレイクアウト』を参考に指標を作ろうと思う。

何度か試行錯誤した結果、まず、当面の高値を取得することが先決だと分かった。

前日、○分前の価格が、現在の価格より高ければ、山を形成したとして、その価格を記録して

おく。

山がふたつできれば、前後の山（高値）を比較して、直前の山（高値）のほうが高ければ、その

価格がブレイクポイントの値段になる。

ブレイクポイント（時間ではなく、価格）を現在の終値が越えたとき、「買い」判定をだす。

以上を実装したのが下図である。

そう頻繁に判定がでる指標ではないと気付いた（あっているか確証がない）。

データの起点をどこにするかで、山が変わってくる。ということは、価格データの始まりをどこに

するかで、売買判定のタイミングも異なってくるだろう。

グラフを眺めながら、売っていたらどれくらい利益がでたか考えてみる。

判定が一方しかでないと、チャンスを半分逃していることになる。

買いのみの判定ができたので、売りの判定ができるよう、さっそく関数式を追加することにした。