システムトレード実践売買録 ブレイクアウトは本当に使えるのか？
| ブレイクアウトの分からない点は、両建てのポジションにならないと言い切れるのか、という |
| ところにあった。 |
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| そこで売りポジションを持っているあいだは、１−０ と表記し、買いポジションを持っているあいだ |
| は、０−１ と表記した。そのとなりにチェック列を設けて、１−０ と ０−１ が同時にでてきたら |
| ×を表示するようにした。 |
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| データは日経平均の日足を採用し、１９９０年の１月４日〜２０００年４月２８日を検証期間とした。 |
| 結果、おかしなものが見つかった。 |
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| １９９６年９月２６日に１日だけ、両建てになってしまう。 |
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| 関数式が間違っているかもしれないと思って確かめた。 |
| 期間が長いので、２０日、４０日という条件を５日、１０日という条件に変更した。 |
| 結果、 |
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| １９９９年１月１８日と翌１９日に、両建ての状態になってしまう。 |
| 新規買いの条件が、仕切買いより早くでてしまうのだ。 |
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| こうして、売り玉を仕切るより早く、買い玉を仕込むことになり、２枚のポジションを持つことになる。 |
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| どうも使いづらい。 |
| そこで、ブレイクアウトに対するアプローチを変えてみることにした。 |
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