システムトレード実践売買録 ブレイクアウトはさっぱり分からん
| かねてからブレイクアウトを作りたいと考えていたので、時間のあるときに作ってみた。 |
| というか作りかけた（と、記録にある）。 |
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| 『トレーディングシステム徹底比較』という本の２８ページで、ドンチャン・ブレイクアウトに触れ |
| られていたのを知って、この本をテキスト代わりに読みこなしていった。 |
| （管理人の持っているのは、第２版です） |
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| このブレイク・アウトの条件は、 |
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| ・明日、過去４０日間の最高値を逆指値で買う →新規買い |
| ・明日、過去２０日間の最安値を逆指値で買い玉を仕切る →仕切売り |
| ・明日、過去４０日間の最安値を逆指値で売る
→新規売り |
| ・明日、過去２０日間の最高値を逆指値で売り玉を仕切る →仕切買い |
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| というものだ。 |
| この条件を関数式で組み上げていったわけだが……。 |
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| 作っている最中に、本当に使えるのか疑問になってきた。 |
| （上記の図で、「総合判定」列を組み込んでいないのに注意。この時点では作成途中です） |
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| 売買判定の出方に、かたよりがありすぎるようなのだ。 |
| 移動平均のように単純な売買の繰り返しにならないのは分かっていたが、２８ページ目には |
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| 買いから売りへ、売りから買いへとドテンしながら常に玉を建て続ける |
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| とある。 |
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| この条件で、果たして建て続けられるのか疑問になった。 |
| 売買の判定のばらつきを見ても、本当に利益を出せるのか、特定の時期しか通用しないのでは |
| ないかと思えてきた。 |
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| 掲載されていた条件をもとに関数式を組み上げたわけだが、過去４０日間の最高値を逆指値で |
| 買い、過去２０日間の最安値で仕切るのか分からないのだ。 |
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| ブレイクアウトだから、高値を超えたら買い、安値を割ったら売り、というのは理解できる。 |
| 問題は仕切条件で、なぜ最安値・最高値で仕切るのか分からなかった。 |
| 果たしてブレイクアウトは使えるのだろうか？ |
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