システムトレード実践売買録・１分足の特徴を考える・損切り関数との相性

システムトレード実践売買録　１分足の特徴・損切り関数との相性を考える

損切りやトレイレングストップを使った場合、日足と１分足・○分足では、どちらのほうが

思い通りに機能してくれるだろうか？

それを調べるため、１分足を考えてみた。

おそらく、流動性の高い銘柄では、次のような１分足を描くはず。

高値・安値を考慮に入れずに、始値と終値だけに注目してローソク足を描くと、流動性が

高いなら、終値＝始値　ということになりはしないか？

日足では、どれだけ流動性があっても、ギャップが発生してしまう。

いわゆる「窓明け」が生じてしまう。

そこで、トレイリング・ストップのような注文をだしたときに、できるだけスリッページが発生

しないようにするなら、通常トレードよりもデイ・トレードを選択するべきではないだろうか？

値動きの推移がなめらかになって、ロスが発生しにくくなるように思う。

実際、完全に終値＝始値にならないが、程度問題として、どうだろうか？

ストップ幅を５０に定めたとして、ロスが少なく有効に機能するのは、日足よりも○分足、つまり

デイトレードだろう。通常トレードでは、「窓明け」の発生を想定して、余裕をもったストップ幅を

設定しないといけない、ということだ。

でないと、いたるところで決済をすることになってしまう。

売買回数が多いわりには、思うように利益も伸びない結果を招くことになる。

採用している期間に応じたストップ幅を設定することだ。